NSE leikkaa Nifty Futures - erän kokoa 25.Nifty Midcap 50 erän koon 75 senttiä 150. Chennai, 30 lokakuu. Kansallinen pörssi on puolittanut Nifty Futures - erän erän 25: stä 31.10. Alkaen, jolloin uusia sopimuksia Tammikuu 2015 on kaupankäynnin kohteena. Nifty-erän koko on ollut 50 maaliskuusta 2007 lähtien. Kokoa pienentää Nifty-arvon kaksinkertaistaminen tänä aikana. SEBI: n ja NSE: n nykyisten ohjeiden mukaan johdannaissopimuksen arvo ei saa olla alle 2 lakh sen käyttöönoton yhteydessä Sijoittajilla voi olla pienempi pääoma kaupankäynnin näihin futuureihin Marginaalivaatimukset laskevat suhteellisesti Joten jos 50 Nifty tarvitset 35.000, 25 tarvitset vain 18.000 Sama koskee vaihtoehtoja Samalla tavoin Nifty Midcap 50: n erän koko on pienentynyt 75: een olemassa olevista 150: stä. NSE: stä on myös tarkistettu 48 erän markkina-erää alaspäin, mikä heijastaa uuden erän kokoa Perjantaina Kahdeksan kantoa varten tarkistus heijastuu vain tammikuusta 2015, jotta vältettäisiin toiminnallinen monimutkaisuus, NSE sanoi. Lasku on 200-25. Nifty Futuresilla on ollut pitkä matka, koska se julkaistiin NSE: ssä kesäkuussa 2000 Tuolloin markkinoiden erä oli 200, mikä merkitsee sitä, että yhden pisteen heilahdus johtaisi 200: n voittoon tai menetykseen kauppiaille. Mutta Nifty päätti sitten 1,800 - 2,000: ssa. Tällöin oli olemassa mielenkiintoisia nimiä, jotka sisälsivät Satyam Computer, Reliance Communications, Suzlon Energy, Ranbaxy Laboratories, Siemens, National Aluminium, VSNL, Dabur, MTNL, IPCL, Jet Airways ja Oriental Bank of Commerce. Niftyn vakaa nousu johti erän pienentymiseen 100: een kesäkuussa 2005. Uusi erän koko on melkein samankaltainen kuin NSE: n joulukuussa 2007 esittämä Mini Nifty Futures. Vaihto esitteli vähittäiskauppiaiden kanssa suuruudeltaan 20 kappaletta pieniä sopimuksia suojatakseen heitä villisien heilahtelujen shokilta. SEBI hylätty kauppa Mini Futures - yhtiöt vuonna 2013. Investointi-, suojaus - ja arbitraasitoiminnassa käytettävät ulkomaiset futuurit ovat menettäneet markkinaosuuttaan NSE: ssä osakkeiden derivaatusegmentissä Syyskuun lopussa indeksirahastoista oli vain 7 prosenttia koko kaupankäynnistä , ja indeksiasetukset 73 prosenttia. Myös indeksirahastoissa, pankki Nifty, joka otettiin käyttöön kesäkuussa 2005, vihasi Niftyn, koska se on houkutellut enemmän sijoittajien kiinnostusta. On mielenkiintoista nähdä, onko tarkistettu markkina-erän koko Nifty Futures - liiketoiminta kiinnostaa myös, sillä Market Niftyn markkina-erä on myös 25, mikä on lähes kaksinkertainen Niftyn arvoon 16.760: een. Tämä artikkeli julkaistiin 30. lokakuuta 2014.Laajenna enemmän suosikkiasi uutisia, jotka on toimitettu postilaatikkoosi. NUUKI kaipaamaan viimeisimpiä uutisia lähetämme ne kuumaan postilaatikkoosi. Futuurisopimus on termiinisopimus, jota vaihdetaan Exchange NSE aloitti yksittäisten arvopapereiden futuurien kaupankäynnin 9. marraskuuta 2001. Futuurisopimukset ovat saatavissa 175 arvopaperista, jotka on määritelty ISBI Securities Exchange Boardin arvopapereiden valintamenettelyssä. NSE: ssä määritellään futuurisopimuksen, kuten taustalla olevan vakuuden, markkinoiden ominaisuudet erä ja sopimuksen eräpäivämäärä Futuurisopimukset ovat kaupankäynnin kohteena kaupankäynnin johdosta vanhentumispäivään. Tulevaisuussopimusten vakuuskuvaaja on. Kaupan tyyppi N. Instrumentti Tyyppi FUTSTK. Kerkeyttäminen Kohde-etuuden suojauksen symboli. Expiry date sopimuksen päättymisestä. Instrumenttityyppi edustaa instrumenttia eli futuureja indeksiin. Esimerkki symboli merkitsee kohde-etuuden suojaa pääomamarkkina Vaihtoehtoiset sopimukset ovat saatavilla 175 arvopaperipörssissä, jotka on määritelty Intian Securities Exchange Boardin kautta. Näitä arvopapereita käydään kauppaa Pörssin pääomamarkkinasegmentillä. Rahasto-sopimuksilla on enintän kolmen kuukauden kaupankäyntikierros - lähikuukausina, ensi kuussa kaksi ja kaukana kuukausi kolme uutta sopimusta otetaan käyttöön lähikauppaa koskevien sopimusten päättymisen jälkeisenä kaupankäyntipäivänä Uudet sopimukset otetaan käyttöön kolmen kuukauden ajalta näin , jokaisella arvopaperilla on kolme sopimusta markkinoiden kaupankäynnistä, eli yksi kuukausi, yksi puolivälissä oleva kuukausi ja yksi pitkälti kesto. Sopimukset päättyvät viimeisen kuukauden viimeisenä torstaina, jos viimeinen Torstai on kaupankäynti, sopimukset päättyvät edellisellä kaupankäyntipäivällä. Yksittäisten arvopapereiden futuurisopimusten arvo ei saa olla pienempi kuin Rs 5 lakh. f Ensimmäinen käyttöönotto milloin tahansa Vaihtoehtoisten sopimusten sallitun erän koon on oltava sama tietyllä taustalla tai sellaisella erän koolla, jota Pankki voi asettaa aika ajoin. Futuurisopimusten hintavaihe on Re 0 05. Futuurisopimusten käypä arvo ensimmäisellä kaupankäyntipäivällä, ts. johdannaisilla, olisi teoreettinen futuurihinta. Sopimusten perushinta tulevilla kaupankäyntipäivillä olisi futuurisopimusten päivittäinen lunastushinta. Ei ole päivämäärää kuitenkin futuurisopimuksiin sovellettavat vähimmäishintojen vaihteluvälit. Jotta kaupankäynnin harjoittajat eivät olisi voineet tehdä virheellisiä tilauksia, toiminta-alueet säilytetään kuitenkin -10. Hintaruuhkaisten tilausten osalta jäsenten olisi vahvistettava Exchangeille, että ei ole tahattua virheä tilausmerkinnässä ja että tilaus on aito. Tällaisella vahvistuksella Exchange voi hyväksyä tällaisen tilauksen. Järjestöt, jotka voivat tulla pörssiin määräjäätymisen on perustuttava sopimuksen ns. laskennalliseen arvoon, joka on noin 5 Rs: n riviä. Jäädytetty määrä lasketaan kullekin taustalle kultakin kalenterikuukauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä ja sitä sovelletaan seuraavan kalenterikuukauden aikana. Järjestelyn tyyppi Järjestysluettelo Tilausmääritelmä. Regular erä order. Stop loss order. Immediate tai cancel. Spread order. An vaihtoehto antaa henkilölle oikeuden, mutta ei velvoitetta ostaa tai myydä jotain Vaihtoehto on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa ostaja saa etuoikeuden, jolle hän maksaa maksun palkkio ja myyjä hyväksyy velvoitteen, jolle hän saa maksun Palkkio on neuvoteltu hinta ja se asetetaan, kun vaihtoehtoa ostetaan tai myydään Vaihtoehdon osapuoli sanoo olevansa pitkä optioon Henkilö, joka myy tai kirjoittaa vaihtoehtoa sanotaan olevan lyhyt vaihtoehto. NSE: stä tuli ensimmäinen kaupankäynti yksittäisten arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi Kaupankäynti yksittäisten arvopapereiden optioista alkoi 2. heinäkuuta 2001 Optiosopimukset ovat Europ ean-tyyliin ja käteisvaroihin, ja ne ovat saatavilla 175 arvopaperilaitoksessa, jotka arvopaperipörssihallitus on määritellyt Intia SEBI: n arvopapereiden valintakriteerit. Optiosopimusten vakuuskuvaaja on. Kaupan tyyppi N. Instrumentti Tyyppi OPTSTK. Kerkeytys Kohde-etuuden symboli. Expiry date Sopimuksen voimassaolon päättymispäivä. Vahvistustyyppi CE PE. Strike Price Sopimushinnan hinta. Instrumenttityyppi edustaa instrumenttia eli yksittäisten arvopaperien optioita. Vaihtoehtoinen symboli merkitsee kohde-etuutena olevan arvopaperin arvopaperin Capital Market equities - segmentissä. Sopimuksen voimassaoloaika päättyy. Optiotyypit yksilöidään, onko kyseessä kutsu tai myyntiehto CE - Call European, PE - Put European. Option-sopimukset ovat saatavilla 175: n arvopaperipörssiin, jotka on määritelty Intian arvopaperipörssiin SEBI Näitä arvopapereita käydään kauppaa pääomasta Exchange - sopimusten markkinasegmentillä on enintään kolmen kuukauden kaupankäyntikierros - lähikuukausi, ensi kuussa t wo ja kaukana kuukausi kolme Lähikuukausisopimuksen päättymisen jälkeen uudet sopimukset otetaan käyttöön uusilla lakkohinnoilla sekä puhelun että myyntioptioiden osalta lähilukuisen sopimuksen päättymisen jälkeisenä kaupankäyntipäivänä Uudet sopimukset otetaan käyttöön kolmen kuukauden ajan. Sopimusmääräykset päättyvät viimeisen kuukauden torstaina, jos viimeinen torstai on kaupankäynnin aika, sopimukset päättyvät edellisen kaupankäyntipäivän kurssihintojen perusteella. Kaikkien yksittäisten arvopapereiden optiosopimusten lakkajärjestelmä perustuu osakkeen volatiliteettiin. arvopaperipörsin on tarkasteltava sitä uudelleen ja tarkistettava tarvittaessa neljännesvuosittain. Exchange voi harkintansa mukaan mahdollistaa ylimääräisten lakkojen määrittämisen hintaliikkeen suuntaisesti, päivänsisäistä tarvittaessa. Lisäveloitukset voidaan ottaa käyttöön tilikauden aikana. päivä säännöllisin väliajoin, ja sanoma on lähetettävä kaikille kaupankäynnin terminaaleille. Uusia urakkasopimuksia uusilla lakkohinnoilla olemassaolon päättymispäivänä ovat intro joka on kaupankäynnin kohteena seuraavana työpäivänä edellisenä päivänä perustuvien läheisten arvojen pohjalta, milloin ja milloin sitä tarvitaan. Rahamarkkinakorokin päättämiseksi taustalla oleva sulkemisarvo pyöristetään lähimpään lakkohintaan. Rahatalouden lakkohinta ja rahanvaihdoksen hinta perustuvat rahanlyönnin hintatavoitteeseen. Yksittäisten arvopapereiden optiosopimusten arvo ei saa olla pienempi kuin Rs 5 lakhs Ensimmäisen kerran käyttöönotolla tapahtuva käyttöönotto milloin tahansa Vaihtoehtoisten sopimusten sallitun erän koon on oltava sama tietyllä taustalla tai sellaisella erän koolla, jota Pankki voi asettaa aika ajoin. Hintavaihe optiosopimukset ovat optio-ohjelmiin sovellettava Re 0 05. Vaihtoehtoisten sopimusten perushinta, uusien sopimusten käyttöönotto, olisi vaihtoehtopalkkioiden laskemisen Black-Scholes - mallin pohjalta tehty optiosopimuksen teoreettinen arvo. , compu kuten seuraavasta Black Scholes - kaavasta CSN d 1 - X e-rt N d 2. ja Put-hinta on PX e-rt N - d 2 - SN - d 1. jossa d 1 ln SX r 2 2 t ts 2 ln SX r - 2 2 t ts. td 1 - ns. tC käypä arvo optio-oikeus P lunastattavissa oleva kohde-etuuden kohde-etuuden X-kurssi X optio-oikeuden hintanopeus korkokorko t aika loppuun taustalla N on tavanomainen normaalijakauma keskiarvolla 0 ja keskihajonnalla 1 ln edustaa luonnollista logaritmia lukemasta Luonnolliset logaritmit perustuvat vakioon e 2 71828182845904. Kiinnostus voi olla asianmukainen MIBOR-taso tai sellainen muu nopeus, joka voi olla Sopimusten perushinta myöhemmässä kaupankäyntipäivänä on optiosopimusten päivittäinen suljettu hinta. Päätöskurssi lasketaan seuraavien ohjeiden mukaan. Jos sopimusta käydään kauppaa viimeisen puolen tunnin aikana, sulkeutuva hinta on viimeisen puolen tunnin painotettu keskimääräinen hinta. Jos sopimusta ei käydä kauppaa viimeisen ha: n kanssa Jos on tunti, mutta sitä vaihdetaan milloin tahansa päivän aikana, päätöskurssi on sopimuksen viimeinen kaupankäyntihinta. Jos sopimusta ei käydä kauppaa kyseisen päivän aikana, seuraavan kauppapäivän sopimuksen perushinta on optio-oikeuksien laskemisen Black-Scholes - mallin perusteella tehty optiosopimuksen teoreettinen hinta. Vaihto-oikaisut, jotka voivat tulla joukkolainojen jäädyttämiseen, perustuvat ns. Rs 5 crores-sopimuksen sopimukseen. on laskettu kullekin kalenterikuukauden viimeiselle pörssipäivälle ja sitä sovelletaan seuraavan kalenterikuukauden aikana. Järjestelytapa Tilauskirja Tilausmääritteet. Kokonaismäärä. Korvausmääräys. Vahvistusmääräys. Valitse tai peruta. futuurisopimus, joka käydään kauppaa Pörssissä NSE aloitti kaupankäynnin indeksirahastoissa 12.6.2000 Indeksirahastoihin perustuvat sopimukset perustuvat suosittuun markkinan vertailuarvoon CNX Nifty indeksi indeksien valintakriteereihin. futuurisopimusten, kuten taustalla olevan indeksin, markkinoiden erän ja sopimuksen erääntymispäivän ominaisuudet, futuurisopimukset ovat saatavilla kaupankäynnin johdosta vanhentumispäivään. CNX Nifty-futuurisopimusten suojauslehtori on. Kaupan tyyppi N. Instrumenttityyppi FUTIDX. Yhteentyyppinen NIFTY. Expiry date Sopimuksen päättymispäivä. Instrumenttityyppi edustaa instrumenttia eli futuureja indeksiin. Vaihtuva symboli merkitsee taustalla olevaa indeksiä, joka on CNX Nifty. Expiry date identifikoi sopimuksen päättymispäivän. on CNX NIFTY. NIFTY futuurisopimuksilla on enintään 3 kuukauden kaupankäyntikierros - lähikuukausi, ensi kuussa kaksi ja kaukana kuukausi kolme Uusi sopimus on otettu käyttöön lähikauppaa koskevan sopimuksen päättymisen jälkeisenä kaupankäyntipäivänä Sopimus otetaan käyttöön kolmella kuukaudella. Näin ollen milloin tahansa, on olemassa kolme sopimusta, jotka ovat kaupankäynnin kohteena markkinoilla eli yksi kuukausi, yksi puoliväli d enimmillään kuukausi kestoa. CNX Nifty futuurisopimukset päättyvät viimeisen torstaina päättymiskuukauden Jos viime torstaina on kaupankäynnin lakkaa, sopimukset päättyvät edellisellä kaupankäyntipäivänä. Niftyn futuurisopimusten arvo ei saa olla pienempi kuin Rs 2 lakhs käyttöönottohetkellä Futuurisopimusten optiosopimusten sallitun erän koon on oltava sama tietyllä taustalla tai sellaisella erän koolla, jota Pankki voi asettaa aika ajoin. Hintavaihe CNX Nifty futuurisopimukset ovat Re 0 05. CNX Nifty-futuurisopimusten perushinta ensimmäisellä kaupankäyntipäivänä olisi teoreettinen futuurihinta. Sopimusten perushinta tulevilla kaupankäyntipäivillä olisi futuurisopimusten päivittäinen lunastushinta. Ei ole päivämäärää CNX: n Nifty-futuurisopimuksiin sovellettavat vähim - mäisimmäishintojen vaihteluvälit Kaupankäynnin jäsenten virheellinen tilausmenettelyn estämiseksi toiminta-alueet säilytetään - 10 tilausten osalta, jotka jäsenet velvoitetaan vahvistamaan Pörssille, että tilausmerkinnässä ei ole tahattomat virheet ja että tilaus on aitoa. Tällaisella vahvistuksella Exchange voi hyväksyä tällaisen tilauksen. Sovellettavan jäädytysrajan on perustuttava perustana olevan indeksin taso seuraavan taulukon mukaan. Tilausluokka Tilausluettelo Tilausmääritelmä. Regular-eräjärjestys. Vahvistusmääräys. Valitse tai peruta. Kerretty tilaus. Jos optio antaa henkilölle oikeuden mutta ei velvoitetta ostaa tai myydä jotain Vaihtoehto on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa ostaja saa etuoikeuden, jolle hän maksaa palkkio-palkkion ja myyjä hyväksyy velvoitteen, jolle hän saa maksun. Palkkio on neuvoteltu hinta ja asetettu, kun vaihtoehtoa ostetaan tai myydään. joka ostaa vaihtoehdon sanotaan olevan pitkä vaihtoehto Vaihtoehdon myyjä tai kirjoittaja sanoo olevan lyhyt optioon. NSE esitteli optio-oikeuksien kaupankäynnin 4. kesäkuuta 2001. Optio-oikeudet ovat ar e eurooppalaiseen tyyliin ja käteisvaroihin, ja ne perustuvat suosittuun markkinan vertailuarvoon CNX Nifty-indeksi Indeksien valintakriteerit CNX Nifty - optiosopimusten turvallisuuskuvaus on. Kaupan tyyppi N. Instrumenttityyppi OPTIDX. Yleinen NIFTY. Vuositusaika Sopimuksen päättymispäivä. Optityyppi CE PE. Strike Price Strike-hinta sopimukselle. Instrumenttityyppi edustaa instrumenttia eli vaihtoehdoista indeksistä. Välilehden symboli merkitsee taustalla olevaa indeksiä eli CNX Nifty. Expiry date identifikoi sopimuksen päättymispäivän. riippumatta siitä, onko kyseessä kutsu tai myyntioptio CE - Soita eurooppa, PE - Put European. Taustalla oleva indeksi on CNX NIFTY. CNX Nifty optiosopimuksilla on 3 peräkkäistä kuukausittaista sopimusta, lisäksi 3 neljännesvuosittaista kuukausia sykliä maaliskuu kesäkuu syyskuu syyskuu ja 5 seuraavia Joulukuun puoliväliin mennessä järjestettävät kuukaudet olisi käytettävissä kesäkuun lopussa, jotta jokaisella hetkellä olisi olemassa vaihtoehtoisia sopimuksia, joilla on vähintään kolmen vuoden toimikausi. kuukausittaisen sopimuksen mukaan uudet sopimukset kuukausittain neljännesvuosittaisten puolivuosittaisten sopimusten mukaan otetaan käyttöön sekä uuden puhelun että kaupan pitämisen vaihtoehtoisten lakkohintojen osalta lähipiirin sopimuksen päättymisen jälkeisenä kaupankäyntipäivänä. CNX Nifty-optiosopimukset päättyvät viimeisen torstaina päättymiskuukausi Jos edellinen torstai on kaupankäynti, sopimukset päättyvät edellisellä kaupankäyntipäivällä. Kaupankäyntihinnat 1. Kaikkien lähellä, puolivälissä ja kauempaakin vanhentumisajankohdan Strike-järjestelyllä tarkoitetaan Strike-järjestelyä. Niftyn optiosopimusten arvo ei saa olla pienempi kuin Rs 2 lakhs käyttöönottohetkellä Futuurisopimusten optiosopimusten sallitun erän suuruus on sama tietyllä taustalla tai sellaisella erän koolla, jonka Pörssi voi asettaa aika ajoin. Hintavaihe CNX Nifty-optiosopimusten noudattaminen on Re 0 05. Optiosopimusten perushinta, uusien sopimusten käyttöönotto, olisi Black-Schol-pohjaisen optiosopimuksen teoreettinen arvo Optio-oikeuksien laskentamalli. Puhelun optiohinta, joka lasketaan seuraavan Black Scholes - kaavan CSN d 1 - X e-rt N d mukaan. 2. ja Putin hinta on PX e-rt N - d 2 - SN - d 1.where d 1 ln SX r 2 2 t sqrt td 2 ln SX r - 2 2 t tta td td 1 - ns. TC - hintatarjous - optio P lunastattavuuden hinta Kohde-etuuden X-hinta X Strike Vaihtoehtoisen kurssin h korkokanta t ajan kohde-ajan päättymiseen liittyvässä volatiliteetissa. N on normaali normaalijakauma keskiarvolla 0 ja keskihajonnalla 1 ln edustaa luonnollista logaritmia lukemasta Luonnolliset logaritmit perustuvat vakioon e 2 71828182845904.Rate voi olla asianmukainen MIBOR-korkokanta tai muu korko, joka voidaan määrittää. Sopimusten perushinta, joka on myöhempiä kaupankäyntipäiviä, on optiosopimusten päivittäinen suljettu kurssi. Päätöskurssi lasketaan seuraavasti. käydään kauppaa viimeisen puolen tunnin aikana, viimeinen hinta on viimeinen h alf tuntipainotettua keskimääräistä hintaa. Jos sopimusta ei käydä kauppaa viimeisen puoli tuntia, mutta sitä vaihdetaan milloin tahansa päivän aikana, sulkeutuva hinta on sopimuksen viimeinen kaupallinen hinta LTP. Jos sopimusta ei käydä kauppaa päivän osalta seuraavan kaupankäyntipäivän sopimuksen perushinta on optio-ohjelmien Black-Scholes - mallin perusteella tehty optiosopimuksen teoreettinen hinta. Sovellettavan jäädytysrajan on perustuttava alla olevan taulukon alla oleva indeksi.
No comments:
Post a Comment